1、计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差
然后根据两常板柱种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差
计算公式如图
w1是资产1的权重
w2是资产2的权重
μ1是资产1的期望番返
μ2是资产2的期望
σ1是资产1的标准差
σ2是资产2的标准差
ρ是资产1与资产2的相关度
2、在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入
mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2
3、然后写入权重w1，w2
因为只有两个资产 其权重相没娃加之和应该是1
所以有w1+w2=1
所以
w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1
——————————
seq表示一个sequence序列
在此首相为0 尾项为1 一共有101项
如图
4、接下来设组合的期望和标准差
meanP和volP
meanP<-array(NA,length(w1))volP<-array(NA,length(w1))
5、然后写计算的方法
这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差
for(i in 1:length(w1)){w<-c(w1[i],w2[i])meanP[i]<-sum(mu*w)volP[i]<-sqrt(sum(sigma^2*w^2)+2*prod(w*sigma)*rho)}
6、然后用绘图的函数plot进行绘制
plot(volP,meanP,"l")
