关于不同类型基金的风险管理

 时间:2024-12-01 06:54:20

1、除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的20%。

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2、在净值增产率服从静态分布时,可以期望在67%的概率下,净值增长率会落入正负1个标准差的范围内。

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3、的情况下,基金净值增长率会落在正负两个标准差的范围内。

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4、基金股票换手率,等于期间基金股票交易量除以2,再除以期间基金平均净资产。

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5、货币市场基金风险的指标包括:投资组合平均剩余期限,融资比例,浮动利率债券投资情况。

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6、通过用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。

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7、久期越长,净值的波动幅度越大,基金的利率风险就越高。

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